Kapitalmarkedsloven § 136

1. § 136

   Et fondsmæglerselskab, der benytter sig af algoritmisk handel, skal give meddelelse herom til Finanstilsynet og tilsynsmyndigheden for den markedsplads, hvor fondsmæglerselskabet som medlem benytter sig af algoritmisk handel.

2. Stk. 2.

   Finanstilsynet kan kræve, at fondsmæglerselskabet på anmodning eller regelmæssigt forelægger
   1. 1) en beskrivelse af fondsmæglerselskabets strategier for algoritmisk handel,
   2. 2) oplysninger om de handelsparametre eller -begrænsninger, der gælder for systemet,
   3. 3) de foranstaltninger, fondsmæglerselskabet har indført til efterlevelses- og risikokontrol, der sikrer, at betingelserne i § 135 er opfyldt, og
   4. 4) oplysninger om afprøvningen af fondsmæglerselskabets systemer.

3. Stk. 3.

   Finanstilsynet kan til enhver tid anmode fondsmæglerselskabet om yderligere oplysninger om fondsmæglerselskabets algoritmiske handel og de systemer, der anvendes til algoritmisk handel. Udlevering af oplysninger efter 1. pkt. kan ikke nægtes under henvisning til tavshedspligt.

4. Stk. 4.

   Fondsmæglerselskabet skal opbevare fortegnelser over de omhandlede krav i denne bestemmelse og sikre, at disse fortegnelser er så fyldestgørende, at Finanstilsynet på grundlag heraf kan kontrollere, at kravene i henhold til dette kapitel er overholdt.

5. Stk. 5.

   Et fondsmæglerselskab, der anvender en algoritmisk højfrekvenshandelsteknik, skal i en godkendt form opbevare nøjagtige lister med angivelse af tidssekvenser over alle placerede ordrer, annulleringer af ordrer, udførte ordrer og noteringer på markedspladser og skal på forlangende udlevere dem til Finanstilsynet.